Istotą przedstawionej w monografii analizy aktuarialnej ubezpieczenia złożonego o rozszerzonym ryzyku ubezpieczeniowym jest rezygnacja z modeli deterministycznych na rzecz modeli probabilistycznych opartych na wykorzystaniu procesów stochastycznych. Takie ujęcie problemu wynikało z konieczności uwzględnienia dynamicznego podejścia do tego typu umów ubezpieczeniowych, uwzględniającego losowe jej uwarunkowania wynikające z procesu aktywizacji opcji, jak również jego wpływ na finansowy aspekt ryzyka. Tym samym rozszerzone ryzyko w ubezpieczeniach na życie rozpatrzono w dwóch aspektach związanym z przedmiotem ubezpieczenia oraz finansowym. Ryzyko związane z przedmiotem ubezpieczenia dotyczy oceny prawdopodobieństwa zajścia różnych przypadków życiowych w życiu człowieka i w tym zakresie zaadaptowano zaproponowane dotychczas podejścia do modelowania i analizy ubezpieczeń dotyczących wielorakich przypadków życiowych. Natomiast aspekt finansowy ryzyka dotyczy prawidłowej wyceny przepływów pieniężnych i kalkulacji dokonywanych przez ubezpieczyciela w zakresie: składek ubezpieczeniowych i rezerw matematycznych, procesu ryzyka oraz szkodowości portfela z uwzględnieniem aspektu podwyższonego ryzyka. Ponieważ ideą powstania monografii było założenie zilustrowania dość trudnego matematycznie aktuarialnego i finansowego aspektu ubezpieczeń złożonych, osiągnięte wyniki teoretyczne zostały w każdym rozdziale zilustrowane przykładami tradycyjnych ubezpieczeń oraz przykładami ich złożonych wariantów.
*****
Tytuł: Analiza aktuarialna a rozszerzone ryzyko w ubezpieczeniach na życie
Autor: Magdalena Homa
Recenzja: prof. dr hab. Tadeusz Bednarski, dr hab. Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska
Temat i słowa kluczowe: ubezpieczenia na życie, przepływy pieniężne, analiza aktuarialna, ubezpieczeniowe opcje dodatkowe, składki, rezerwy, szkodowość
Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Identyfikator: ISBN 978-83-66601-40-6 (druk), ISBN 978-83-66601-41-3 (online)
Miejsce wydania: Wrocław
Data wydania: 2020
Prawa: ©Magdalena Homa
Korekta: Magdalena Wojcieszak
Projekt i wykonanie okładki: Karolina Drozd
Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka eBooki.com.pl
Dostęp online: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/135576
*****
Spis treści
1.1. Zmiany organizacyjno-prawne na rynku ubezpieczeń
1.2. Zasady działania firm ubezpieczeniowych
1.3. Ryzyko działalności ubezpieczeniowej
1.4. Ryzyko a ochrona ubezpieczeniowa
1.5. Opcje dodatkowe w ubezpieczeniu na życie
2. Model złożonego ubezpieczenia na życie
2.1. Analiza przypadków życiowych objętych ubezpieczeniem
2.2. Model semi-Markowa aktywizacji opcji
2.3. Nieparametryczne modele trwania życia
2.4. Parametryczne modele trwania życia jako alternatywa
2.5. Model probabilistyczny wybranych ubezpieczeń złożonych
3. Wartość zaktualizowana i aktuarialna przepływów pieniężnych
3.1. Strumienie finansowe w ubezpieczeniu z opcjami dodatkowymi
3.2. Wartość zaktualizowana strumieni płatności
3.3. Wartość aktuarialna strumieni płatności
3.4. Wartość zaktualizowana i aktuarialna strumieni płatności wybranych polis
4. Proces zagregowanej wypłaty
4.1. Podstawowe charakterystyki rozkładu
4.2. Rozkład skumulowanych świadczeń
4.3. Proces skumulowanych świadczeń dla przykładowych polis z opcjami dodatkowymi
5.1. Zasada równoważności a sprawiedliwa cena
5.2. Opcje a wysokość jednorazowej i okresowej składki netto
5.3. Składki netto w wybranych ubezpieczeniach z opcjami
6. Aktuarialne metody obliczania rezerw matematycznych składek
6.1. Rezerwy matematyczne składek i kapitał podwyższonego ryzyka
6.2. Równanie różniczkowe rezerw matematycznych składek
6.3. Obliczanie rezerw matematycznych dla wybranych ubezpieczeń z opcjami dodatkowymi
7. Analiza szkodowości i ryzyko portfela
7.1. Proces nadwyżki finansowej
7.2. Podstawowe parametry straty ubezpieczyciela
7.3. Rozkład straty ubezpieczyciela
7.4. Proces straty dla przykładowych polis z opcjami
7.5. Wypłata z portfela polis i jego ryzyko
7.6. Zagregowana wypłata dla przykładowych portfeli ubezpieczeń